La Grimaud è nata da una famiglia di origine corsa, tedesca, nordafricana ed ebraica, che aveva cambiato il proprio cognome da Grimaldi poco prima che lei nascesse. Nella sua autobiografia racconta di un’infanzia costellata di avventure da bambina iperattiva.
Iniziata al pianoforte sin dal 1976, Hélène Grimaud compie i primi studi sotto la guida di Jacqueline Courtin al Conservatorio di Aix-en-Provence. Prosegue poi a Marsiglia con Pierre Barbizet, ed entra nel 1982 a Parigi nella classe di Jaques Rouvier. Si diplomerà con il massimo dei voti nel 1985. Nello stesso anno incide il suo primo disco, il Secondo Concerto di Sergei Rachmaninov, che le varrà il Grand Prix du Disque dell’Accademia Charles Cros. Ha lanciato la sua carriera di pianista professionista nel 1987, quando ha eseguito un recital da solista a Parigi ed uno spettacolo con l’Orchestre de Paris sotto la direzione di Daniel Barenboim. Nello stesso anno, ha partecipato al Midem di Cannes e al festival di La Roque-d'Anthéron.
A ventun'anni si è trasferita in Florida e più tardi ha vissuto anche fuori New York. Questo periodo negli Stati Uniti ha coinciso con una lunga crisi, ma anche con la nascita del suo amore per i lupi. Si occupa infatti notoriamente della tutela di questi animali, per la quale ha fondato con il fotografo Henry Fair il Wolf Conservation Center.
